Dominant la colline du bourg, l’église paroissiale du XIIe s fut remaniée au XVIIe et XIXe s. Selon Roland Niaux, l'église romane daterait de 1064 et aurait été bâtie sur l'emplacement d'un temple païen en témoignent les objets antiques retrouvés à différentes époques. Elle est dédiée à St-Maurice, chef de la légion thébéenne. Le patronage de la cure appartenait au prieuré de Marcigny-les-Nonains (monastère clunisien du Brionnais) jusqu'au Concordat de 1806 qui la rattacha au diocèse de Nevers. La terre de Millay, "avec haute justice... mouvait directement du Roi de France à cause de sa grosse tour et boulevard de St Pierre le Moutier.". L’église brulée durant les guerres de religion fut remaniée au XVIIe, en 1837 "le clocher menaçant de s’écrouler, la façade ouest fut rebâtie à l'identique" et et vers 1862-63, la façade refaite selon les plans de Claude Carrée. L'église, sur un plan en croix latine, a gardé tout son cachet de style roman. La nef, avec une voûte en berceau, est éclairée par six baies en meurtrière et au dessus du chœur s'élève la tour-clocher carré avec une flèche polygonale et l'abside est en cul cul-de-four . L’extérieur comme l’intérieur, en pierre et moellon enduit à pierre vue a été restauré il y a peu.