L'église de Brassy était à l'origine l'ancienne chapelle du prieuré du XIIe, remaniée aux XVIe et XIXe siècles, dédiée à saint Gervais et saint Protais. Le site très marécageux fut défriché par les moines bénédictins (voir fiche prieuré). Du XIIe siècle subsistent le gros-œuvre du chœur et la travée centrale sous l'ancien clocher, qui sépare l’église en deux parties. Le chœur, qui correspond à l'ancienne chapelle prieurale, fut reconstruit au XVIe siècle, dans un style Renaissance. Baudiau le décrit comme "vaste et éclairé par quatre grandes fenêtres à meneaux". La nef, que Baudiau juge "sans caractère", était "séparée du chœur par deux arcades du douzième siècle, qui portaient naguère la tour du clocher". L'église, ainsi que le presbytère, la maison commune et cinq habitations particulières, furent consumés par un "affreux incendie, allumé par un imprudent coup de fusil" en 1848. Baudiau décrit: "La cloche, rouge, prête à fondre, fut précipitée en bas du beffroi enflammé et se brisa sur les dalles de l'église. La tour se fendit du haut en bas, ce qui en nécessita la démolition". L'église fut donc en partie reconstruite en 1852 par l'architecte Paillard (Nevers) dans un style roman, mais Baudiau regrette que "des craintes, mal fondées, selon nous, aient empêché de démolir jusqu'à fond et d'enlever ces arcades étroites, qui coupent l'église en deux et lui donnent un aspect désagréable". Aujourd'hui, l'église présente un aspect de style roman. Le porche est surmonté d'un clocher. Le chœur, partie la plus ancienne, présente une faîtière plus haute que la nef. Le cimetière entourait l'église. Il fut profané en 1671 et, par conséquent, l'évêque d'Autun y interdit les inhumations qui se firent à Montsauche pendant une année. Le nouveau cimetière fut établi en 1856, laissant l'espace pour les foires de Brassy. L’église a été restaurée dans les années 2010 et a retrouvé son bel aspect.
À noter sur la carte de Cassini (XVIIIe s) que la route non empierrée de Saulieu à Corbigny passe au nord de l’église. Ce qui facilitait les échanges, foires et le développement . À cette époque, il n'y avait que trois routes qui traversaient le Morvan.