À la sortie sud-est du hameau de Marcilly, longeant la route communale, se dresse la chapelle de Marcilly reconstruite probablement au XVIIIe siècle, mais dont le bâtiment est antérieur et de statut autre. Dédiée à la Vierge, elle supplante la chapelle castrale de Marcilly détruite en 1792 dont quelques éléments auraient été remplacés (pierre d'encadrements, bénitier). Le bâtiment d'origine serait une ancienne dépendance agricole transformée et reconstruite en chapelle. Ceci reste à confirmer. Selon la mémoire locale, il s’agissait autrefois d’une écurie. La carte de Cassini (XVIIIe) indique bien la chapelle et le château.
L’abbé Baudiau en rappelle l'importance: "la paroisse de Cervon s'y rend, dans les temps de calamités, en procession générale." Il dit aussi que celle-ci devint l’objet d’un pèlerinage au 8 septembre – une pratique toujours en vogue au début du XXe siècle, ainsi qu’en attestent des cartes postales anciennes.
Aujourd'hui, elle a gardé tout son charme avec ses trois épais mais bas contreforts, ses deux petites baies romanes en façade, son clocheton et surtout, peu courant en Morvan, son toit à deux pans avec ligne de bris ou comble brisé. En face sur la même parcelle, subsiste une belle maison seigneuriale du XVe.